Utilisation des modèles VARMA et VAR dans la prévision des indicateurs macroéconomiques togolais

Ce papier compare le modèle VAR et le modèle VARMA en terme de prévision sur les données togolaises .

Les variables considérées sont : le taux de croissance du PIB réel, le taux de chômage et l’inflation. Notre métrique d’évaluation des modèles est l’erreur quadratique moyenne de prévision (RMSEP).

Les résultats montrent que le modèle VARMA performe mieux sur tous les horizons de prévision lorsqu’il s’agit de prévoir l’inflation. Par contre, lorsqu’il s’agit de prévoir le taux de croissance du PIB réel, le modèle VAR à niveau est celui qui performe le mieux sur tous les horizons, excepté le premier et huitième trimestres.

En ce qui concerne le taux de chômage, le modèle VAR à niveau est celui qui performe le mieux à court terme, excepté le modèle VARMA à niveau au quatrième trimestre, tandis que le modèle VARMA à niveau fait mieux à moyen terme.

MOTS CLÉS : prévisions conditionnelles ; VAR ; VARMA ; COVID-19.

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