Ce papier compare le modèle VAR et le modèle BVAR en terme de prévision sur les données togolaises . Les variables considérées sont : le taux de croissance du PIB réel, le taux de chômage et l’inflation. Notre métrique d’évaluation des modèles est l’erreur quadratique moyenne de prévision (RMSEP).
Les résultats montrent que le modèle BVAR performe mieux sur tous les horizons de prévision lorsqu’il s’agit de prévoir l’inflation. En ce qui concerne les deux autres variables, la performance des deux modèles est similaire.
MOTS CLÉS : Modèle vectoriel autorégressif (VAR) ;Modèle bayésien autorégressif vectoriel (BVAR) ;Modèle de Moyenne historique ;Modèle Autorégressif Itératif ; Modèle Autoregressif Direct.
CJEA